PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с RC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с RC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) is REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index, while RC (Ready Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, KBWY returned 1.18%/yr vs -10.07%/yr for RC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и RC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Ready Capital Corporation (RC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -27.99%. За последние 10 лет акции KBWY превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 1.18% против -10.07% соответственно.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

RC

1 день
-6.02%
1 месяц
-16.13%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-43.27%
1 год
-60.80%
3 года*
-41.58%
5 лет*
-28.80%
10 лет*
-10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и RC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
RC
Ready Capital Corporation		-27.99%-65.04%-23.49%5.93%-18.28%40.09%-7.25%23.64%1.18%24.26%

Correlation

The correlation between KBWY and RC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г.

0.50

The correlation between KBWY and RC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Ready Capital Corporation

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с RC:
RC с LOANRC с TRMDRC с ABRRC с FRIFXRC с REFIRC с ARCCRC с ONEQ

Доходность на риск

KBWY vs. RC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RC
Ранг доходности на риск RC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c RC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.16

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-2.07

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.78

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.92

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.41

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. RC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа RC равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и RC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-1.16

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.75

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.18

+0.38

Просадки

Сравнение просадок KBWY и RC

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и RC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-84.58%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-66.41%

+57.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-83.04%

+53.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-84.58%

+52.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-84.58%

+26.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-83.97%

+73.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-18.21%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

43.15%

-39.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и RC

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.73%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

22.52%

-17.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

43.93%

-32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

52.55%

-36.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

38.75%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

46.90%

-19.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и RC

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности RC в 17.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
RC
Ready Capital Corporation		17.31%17.66%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%11.52%10.61%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and RC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RC has higher volatility (22.52%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs RC's -84.58%.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и RC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор