Сравнение KBWY с KIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Kimco Realty Corporation (KIM).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWY и KIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и KIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
KIM Kimco Realty Corporation | 11.99% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям KIM по среднегодовой доходности: 0.25% против 2.48% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
KIM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. KIM — Ранг доходности на риск
KBWY
KIM
Сравнение KBWY c KIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | KIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.84 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.86 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и KIM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и KIM
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности KIM в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
KIM Kimco Realty Corporation | 4.54% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и KIM
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и KIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -85.65% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.82% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -33.61% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -69.52% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -6.72% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -22.93% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.81% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и KIM
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Kimco Realty Corporation (KIM) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.73% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.77% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.31% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 26.05% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 33.94% | -6.91% |