PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с KIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с KIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) is REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index, while KIM (Kimco Realty Corporation) is a stock. Over the past 10 years, KBWY returned 1.18%/yr vs 2.97%/yr for KIM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и KIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Kimco Realty Corporation (KIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям KIM по среднегодовой доходности: 1.18% против 2.97% соответственно.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

KIM

1 день
0.25%
1 месяц
1.58%
С начала года
18.58%
6 месяцев
19.29%
1 год
18.37%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.30%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и KIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
KIM
Kimco Realty Corporation		18.58%-9.26%15.02%6.05%-10.80%69.48%-23.94%49.75%-13.26%-23.67%

Correlation

The correlation between KBWY and KIM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.75

The correlation between KBWY and KIM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Kimco Realty Corporation

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с KIM:
KIM с BRXKIM с OKIM с AVBKIM с VNQKIM с ADCKIM с AGNCKIM с FREL

Доходность на риск

KBWY vs. KIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KIM
Ранг доходности на риск KIM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c KIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYKIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.04

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.54

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.45

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

3.35

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. KIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа KIM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и KIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYKIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KBWY и KIM

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и KIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYKIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-85.65%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-12.70%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-25.88%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-33.61%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-69.52%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-3.14%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-22.83%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.49%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и KIM

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.73%, в то время как у Kimco Realty Corporation (KIM) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYKIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.14%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.13%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

17.82%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

25.91%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

33.92%

-6.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и KIM

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности KIM в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
KIM
Kimco Realty Corporation		4.29%4.98%4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and KIM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIM has higher volatility (5.14%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs KIM's -85.65%.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и KIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор