PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с KIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWY и KIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Kimco Realty Corporation (KIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и KIM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
KIM
Kimco Realty Corporation
11.99%-9.26%15.02%6.05%-10.80%69.48%-23.94%49.75%-13.26%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям KIM по среднегодовой доходности: 0.25% против 2.48% соответственно.


KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

KIM

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
6.85%
1 год
11.32%
3 года*
9.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Kimco Realty Corporation

Доходность на риск

KBWY vs. KIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

KIM
Ранг доходности на риск KIM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c KIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWYKIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.51

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.88

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.84

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

1.86

-1.76

KBWY vs. KIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа KIM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и KIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWYKIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Корреляция

Корреляция между KBWY и KIM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и KIM

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности KIM в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
KIM
Kimco Realty Corporation
4.54%4.98%4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и KIM

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и KIM.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWYKIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-85.65%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.82%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-33.61%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-69.52%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-6.72%

-16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-22.93%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.81%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и KIM

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Kimco Realty Corporation (KIM) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWYKIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.73%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.77%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

22.31%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

26.05%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

33.94%

-6.91%