Сравнение KBWY с FRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).
KBWY и FRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и FRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: 0.25% против 4.97% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и FRI
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.
Доходность на риск
KBWY vs. FRI — Ранг доходности на риск
KBWY
FRI
Сравнение KBWY c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 2.57 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и FRI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и FRI
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности FRI в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и FRI
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и FRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -71.95% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -13.12% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -31.21% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -44.16% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -5.88% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -13.82% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.99% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и FRI
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.33% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.01% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 16.75% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.67% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 21.06% | +5.97% |