PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 1.18%/yr vs 5.67%/yr for FREL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 1.18% против 5.67% соответственно.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between KBWY and FREL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between KBWY and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

KBWY vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.75

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.10

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.17

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

3.67

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.75

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KBWY и FREL

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-42.61%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.45%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-17.54%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-34.40%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-42.61%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-3.93%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-9.95%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.68%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и FREL

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.75%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.27%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

13.17%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

18.84%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

20.67%

+6.38%

Сравнение комиссий KBWY и FREL

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и FREL

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and FREL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs 1.18% for KBWY. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 3.34% for FREL.

KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.08% for FREL.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор