Сравнение KBWY с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
KBWY и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.99% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и BBRE
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
KBWY vs. BBRE — Ранг доходности на риск
KBWY
BBRE
Сравнение KBWY c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.73 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и BBRE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и BBRE
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и BBRE
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -43.61% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -13.24% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -31.15% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -5.92% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -10.73% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.21% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и BBRE
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.59% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.28% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 17.05% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.77% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 22.71% | +4.32% |