PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWY с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с BBRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWY returned 3.85%/yr vs 5.39%/yr for BBRE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 21.60%.

KBWY

1 день
2.68%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
22.10%
С начала года
30.06%
1 год
31.16%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.85%
10 лет*
1.18%

BBRE

1 день
2.63%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
17.84%
С начала года
21.60%
1 год
23.76%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		30.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.75%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		21.60%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.41%

Correlation

The correlation between KBWY and BBRE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.83

The correlation between KBWY and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

KBWY vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWYBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.68

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.34

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.96

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

9.38

-1.17

KBWY vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWY и BBRE

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-43.61%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.07%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-18.92%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-31.15%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-10.38%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.54%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и BBRE

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 5.20% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.32%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.95%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

14.22%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.86%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

22.51%

+4.55%

Сравнение комиссий KBWY и BBRE

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и BBRE

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности BBRE в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.55%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		7.80%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and BBRE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (5.32%) compared to KBWY (5.20%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 5.39% vs 3.85% for KBWY. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.39% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 2.55% for BBRE.

KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.11% for BBRE.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор