Сравнение KBWP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
KBWP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.43% против 15.72% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и XLG
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
KBWP vs. XLG — Ранг доходности на риск
KBWP
XLG
Сравнение KBWP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.99 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.54 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.63 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.71 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.99 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и XLG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и XLG
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и XLG
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -52.39% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.41% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -28.02% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -30.46% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -8.93% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.69% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.54% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и XLG
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.82% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.65% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.97% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.68% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.81% | +1.84% |