PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.38%/yr vs 17.28%/yr for XLG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.38% против 17.28% соответственно.

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between KBWP and XLG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.39

The correlation between KBWP and XLG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и XLG

Секторы
KBWP
XLG

Финансовые услуги

100.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
XLG
9.6%

Сырьевые материалы

KBWP

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

XLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

XLG
5.8%

Энергетика

KBWP

-

XLG
2.7%

Здравоохранение

KBWP

-

XLG
7.0%

Промышленность

KBWP

-

XLG
1.9%

Недвижимость

KBWP

-

XLG

-

Технологии

KBWP

-

XLG
43.9%

Коммунальные услуги

KBWP

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

KBWP vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.18

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.95

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.34

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

8.77

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.18

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KBWP и XLG

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-52.39%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.41%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-20.70%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-28.02%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-30.46%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-1.02%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.64%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.30%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и XLG

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.19%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.81%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.32%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.68%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

18.84%

+1.86%

Сравнение комиссий KBWP и XLG

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и XLG

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and XLG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (4.38%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 11.38% for KBWP. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.60% for XLG.

KBWP is categorized as Financials Equities, while XLG is S&P 500. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор