Сравнение KBWP с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard Financials ETF (VFH).
KBWP и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.30% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и VFH
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
KBWP vs. VFH — Ранг доходности на риск
KBWP
VFH
Сравнение KBWP c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.14 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.32 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.18 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.54 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.14 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и VFH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и VFH
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и VFH
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -78.61% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.75% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -25.66% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -44.42% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -11.95% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -18.62% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.99% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и VFH
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.85% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.75% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.93% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.37% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.55% | -1.90% |