PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.38%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.38% против 15.04% соответственно.

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between KBWP and SPHQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.48

Over the past year, the correlation between KBWP and SPHQ has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWP и SPHQ

Секторы
KBWP
SPHQ

Финансовые услуги

100.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

KBWP

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

KBWP

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

KBWP

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

KBWP

-

SPHQ
24.3%

Недвижимость

KBWP

-

SPHQ

-

Технологии

KBWP

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

KBWP

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

KBWP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.89

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.73

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.67

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

11.39

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.89

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SPHQ

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-57.83%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.90%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-16.57%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-25.04%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-31.60%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

0.00%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-10.70%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.08%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SPHQ

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.33%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.18%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.62%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.45%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.86%

+2.84%

Сравнение комиссий KBWP и SPHQ

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SPHQ

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and SPHQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (4.38%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 11.38% for KBWP. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.03% for SPHQ.

KBWP is categorized as Financials Equities, while SPHQ is S&P 500. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор