Сравнение KBWP с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
KBWP и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -5.37% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 4.83% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
KBWP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.69%
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 102.27%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и SOXQ
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
KBWP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
KBWP
SOXQ
Сравнение KBWP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.06 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.67 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.80 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 17.46 | -18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.06 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и SOXQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и SOXQ
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.96% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и SOXQ
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -46.01% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -15.59% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.44% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -13.37% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.80% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.53%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 12.56% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 26.26% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 40.14% | -20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 36.09% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 36.09% | -15.44% |