PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 14.48%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%4.83%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between KBWP and SOXQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.12

The correlation between KBWP and SOXQ shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и SOXQ

Секторы
KBWP
SOXQ

Финансовые услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
SOXQ
0.0%

Сырьевые материалы

KBWP

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

SOXQ

-

Энергетика

KBWP

-

SOXQ

-

Здравоохранение

KBWP

-

SOXQ

-

Промышленность

KBWP

-

SOXQ

-

Недвижимость

KBWP

-

SOXQ

-

Технологии

KBWP

-

SOXQ
100.0%

Коммунальные услуги

KBWP

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

KBWP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
5.43

-5.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
5.22

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.72

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

11.73

-12.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

45.01

-46.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

5.43

-5.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.98

-0.29

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SOXQ

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-46.01%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-15.59%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-39.36%

+27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

0.00%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-12.96%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.06%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

13.44%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

26.70%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

33.78%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

36.38%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

36.38%

-15.68%

Сравнение комиссий KBWP и SOXQ

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SOXQ

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and SOXQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 14.48% for KBWP. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.26% for SOXQ.

KBWP is categorized as Financials Equities, while SOXQ is Semiconductors. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор