PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с QABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с QABA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA).

KBWP и QABA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и QABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции QABA по среднегодовой доходности: 11.43% против 7.21% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV

Сравнение комиссий KBWP и QABA

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

KBWP vs. QABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPQABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.63

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.01

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.24

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

2.87

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. QABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QABA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPQABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.63

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.34

+0.37

Корреляция

Корреляция между KBWP и QABA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и QABA

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности QABA в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и QABA

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и QABA.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPQABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-49.30%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.49%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-42.93%

+25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-49.30%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-7.49%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.51%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.41%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и QABA

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPQABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.84%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

16.99%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

25.52%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

26.59%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

28.71%

-8.06%