PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с PH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while PH (Parker-Hannifin Corporation) is a stock. Over the past 10 years, KBWP returned 12.09%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 12.09% против 25.12% соответственно.

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%

PH

1 день
0.12%
1 месяц
4.72%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.52%
1 год
39.33%
3 года*
36.33%
5 лет*
26.12%
10 лет*
25.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
PH
Parker-Hannifin Corporation		3.21%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between KBWP and PH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.42

Over the past year, the correlation between KBWP and PH has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с DCI

Доходность на риск

KBWP vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.47

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.17

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.90

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

5.64

-5.40

KBWP vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и PH

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-66.92%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-19.34%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-26.79%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-28.64%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-54.68%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-11.49%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-15.33%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

6.52%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и PH

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.73%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.58%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

18.96%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

25.10%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

28.68%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

31.70%

-10.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и PH

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности PH в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.82%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and PH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PH has higher volatility (7.58%) compared to KBWP (5.73%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор