Сравнение KBWP с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KBWP и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.41% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и KRE
И KBWP, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBWP vs. KRE — Ранг доходности на риск
KBWP
KRE
Сравнение KBWP c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.09 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.26 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.11 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.12 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и KRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и KRE
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и KRE
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -68.54% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.95% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -52.69% | +35.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -54.92% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -10.05% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -22.04% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 6.03% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и KRE
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.39% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 17.96% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 28.14% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 30.07% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 31.96% | -11.31% |