PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.09%/yr vs 12.35%/yr for HSCZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции HSCZ немного впереди с 12.35%.

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between KBWP and HSCZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.41

Over the past year, the correlation between KBWP and HSCZ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWP и HSCZ

Секторы
KBWP
HSCZ

Финансовые услуги

100.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

10.8%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

24.4%

Недвижимость

-

9.5%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
HSCZ
13.3%

Сырьевые материалы

KBWP

-

HSCZ
10.8%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

HSCZ
3.1%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

HSCZ
10.8%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

HSCZ
3.9%

Энергетика

KBWP

-

HSCZ
3.8%

Здравоохранение

KBWP

-

HSCZ
4.8%

Промышленность

KBWP

-

HSCZ
24.4%

Недвижимость

KBWP

-

HSCZ
9.5%

Технологии

KBWP

-

HSCZ
10.8%

Коммунальные услуги

KBWP

-

HSCZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

KBWP vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.45

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.44

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

2.95

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

12.57

-12.33

KBWP vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и HSCZ

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-34.89%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.61%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.81%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-20.11%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-34.89%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.60%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.64%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.25%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и HSCZ

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.08%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.68%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

11.60%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

13.52%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

15.68%

+5.05%

Сравнение комиссий KBWP и HSCZ

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и HSCZ

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and HSCZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.35% vs 12.09% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.35% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.92% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор