PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

KBWP и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWP и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и GSIB

2026 (YTD)202520242023
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%1.88%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий KBWP и GSIB

И KBWP, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

KBWP vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.93

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.55

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.70

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

9.19

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.93

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.20

-1.50

Корреляция

Корреляция между KBWP и GSIB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и GSIB

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и GSIB

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-17.71%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.59%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-8.30%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.07%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и GSIB

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.60%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.15%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

20.85%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

18.41%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.41%

+2.24%