Сравнение KBWP с FGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM).
KBWP и FGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и FGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и FGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 11.43% против 7.67% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и FGM
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.
Доходность на риск
KBWP vs. FGM — Ранг доходности на риск
KBWP
FGM
Сравнение KBWP c FGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | FGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.46 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 2.07 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.94 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.32 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.46 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.33 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и FGM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и FGM
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FGM в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и FGM
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -51.58% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -17.76% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -51.07% | +34.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -51.58% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -12.71% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -14.82% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.70% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и FGM
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 9.39% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.97% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.69% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 24.24% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.95% | -2.30% |