PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с FGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWP и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и FGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 11.43% против 7.67% соответственно.


KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий KBWP и FGM

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.


Доходность на риск

KBWP vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWPFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.46

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.07

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.94

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

7.32

-8.06

KBWP vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FGM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWPFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.46

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.33

+0.38

Корреляция

Корреляция между KBWP и FGM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и FGM

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FGM в 0.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и FGM

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FGM.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWPFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-51.58%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-17.76%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-51.07%

+34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-51.58%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-12.71%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-14.82%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.70%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и FGM

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWPFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

9.39%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

14.97%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

22.69%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

24.24%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.95%

-2.30%