PortfoliosLab logo
Сравнение FGM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGM и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FGM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.33%
412.36%
FGM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGM:

1.37

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FGM:

2.03

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FGM:

1.26

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FGM:

0.93

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FGM:

6.22

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FGM:

5.16%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FGM:

23.49%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FGM:

-51.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FGM:

-6.66%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.03% против 12.04% соответственно.


FGM

С начала года

30.51%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

28.99%

1 год

30.17%

5 лет

11.06%

10 лет

5.03%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGM и SPY

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGM: 0.80%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGM: 1.31
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FGM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGM: 1.96
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FGM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FGM: 1.25
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FGM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGM: 0.89
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FGM, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGM: 5.95
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.51
FGM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и SPY

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
1.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FGM и SPY

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-9.89%
FGM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и SPY

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 13.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
15.12%
FGM
SPY