Сравнение FGM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FGM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.06% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и SPY
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FGM vs. SPY — Ранг доходности на риск
FGM
SPY
Сравнение FGM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.96 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.49 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.53 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.27 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.96 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FGM и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и SPY
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и SPY
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -55.19% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -12.05% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -24.50% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -33.72% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -5.53% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -9.09% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.54% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и SPY
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.35% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 9.50% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.06% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 17.06% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.92% | +5.03% |