Сравнение FGM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FGM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FGM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.97% против 13.04% соответственно.
FGM
0.79%
-2.43%
-4.32%
8.08%
0.32%
2.97%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| FGM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 12.15% |
| Макс. просадка | -51.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -28.89% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и SPY
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FGM и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и SPY
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 3.53% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% | 1.92% | 1.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и SPY
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и SPY
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.