PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWP returned 11.67%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between KBWP and COWZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between KBWP and COWZ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWP и COWZ

Секторы
KBWP
COWZ

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

KBWP

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

COWZ
10.9%

Энергетика

KBWP

-

COWZ
16.9%

Здравоохранение

KBWP

-

COWZ
21.8%

Промышленность

KBWP

-

COWZ
8.4%

Недвижимость

KBWP

-

COWZ

-

Технологии

KBWP

-

COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

KBWP

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

KBWP vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.63

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.42

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.65

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

9.73

-9.49

KBWP vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и COWZ

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-38.63%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-5.00%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.00%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-22.00%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.05%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.80%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.88%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и COWZ

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.27%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.20%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

11.19%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.64%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.91%

+0.82%

Сравнение комиссий KBWP и COWZ

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и COWZ

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что сопоставимо с доходностью COWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and COWZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, KBWP leads with 11.67% vs 10.13% for COWZ. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWP has performed better with a 11.67% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.92% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор