PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWP returned 11.67%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-10.69%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between KBWP and AUSF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.68

The correlation between KBWP and AUSF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и AUSF

Секторы
KBWP
AUSF

Финансовые услуги

100.0%
18.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

14.4%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
AUSF
18.4%

Сырьевые материалы

KBWP

-

AUSF
2.6%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

AUSF
8.6%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

AUSF
9.3%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

AUSF
7.8%

Энергетика

KBWP

-

AUSF
3.2%

Здравоохранение

KBWP

-

AUSF
11.4%

Промышленность

KBWP

-

AUSF
14.4%

Недвижимость

KBWP

-

AUSF
4.6%

Технологии

KBWP

-

AUSF
15.3%

Коммунальные услуги

KBWP

-

AUSF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

KBWP vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.65

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.38

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

2.86

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

8.29

-8.04

KBWP vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и AUSF

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-44.25%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-5.84%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.29%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-14.23%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

0.00%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.21%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.02%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и AUSF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.70%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

6.72%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

10.14%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

13.66%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.04%

+1.69%

Сравнение комиссий KBWP и AUSF

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и AUSF

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and AUSF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 11.67% for KBWP. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.92% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор