Сравнение KBWD с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Financials ETF (VFH).
KBWD и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.30% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и VFH
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
KBWD vs. VFH — Ранг доходности на риск
KBWD
VFH
Сравнение KBWD c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.32 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.54 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и VFH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и VFH
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и VFH
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -78.61% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -14.75% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -25.66% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -44.42% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -11.95% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -18.62% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.99% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и VFH
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.85% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.75% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 19.93% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.37% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 22.55% | +0.63% |