Сравнение KBWD с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
KBWD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | -1.29% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SOXQ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
KBWD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
KBWD
SOXQ
Сравнение KBWD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.08 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 2.68 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.79 | -4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 17.49 | -17.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.08 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и SOXQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SOXQ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SOXQ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -46.01% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -17.44% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -7.78% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -13.37% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.78% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.64%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 12.69% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 26.33% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 40.14% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 36.10% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 36.10% | -12.92% |