PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с RDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).

KBWD и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		0.59%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 5.13% против 2.90% соответственно.

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%

RDOG

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.74%
3 года*
6.34%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с REZRDOG с MLPARDOG с BIZDRDOG с JEPQRDOG с VNQRDOG с VOORDOG с YYY

Сравнение комиссий KBWD и RDOG

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

KBWD vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDRDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.26

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.12

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.40

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.13

Корреляция

Корреляция между KBWD и RDOG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и RDOG

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности RDOG в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.94%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и RDOG

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и RDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-67.59%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.61%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-35.52%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-49.35%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-13.38%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-12.33%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.15%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и RDOG

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.46%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.18%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

17.71%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

19.84%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

23.02%

+0.16%