PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с RDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.82%/yr vs 4.05%/yr for RDOG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 4.82% против 4.05% соответственно.

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%

RDOG

1 день
-0.80%
1 месяц
3.92%
С начала года
13.77%
6 месяцев
14.44%
1 год
20.06%
3 года*
11.40%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		13.77%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between KBWD and RDOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.65

The correlation between KBWD and RDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и RDOG

Секторы
KBWD
RDOG

Финансовые услуги

60.9%

-

Недвижимость

39.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.9%
RDOG

-

Недвижимость

KBWD
39.1%
RDOG
100.0%

Сырьевые материалы

KBWD

-

RDOG

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

RDOG

-

Энергетика

KBWD

-

RDOG

-

Здравоохранение

KBWD

-

RDOG

-

Промышленность

KBWD

-

RDOG

-

Технологии

KBWD

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

KBWD

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с VNQRDOG с JEPQRDOG с VOO

Доходность на риск

KBWD vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.39

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.03

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.01

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

6.51

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.39

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.10

Просадки

Сравнение просадок KBWD и RDOG

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-67.59%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.02%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-21.40%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-35.52%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-49.35%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-2.03%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-12.26%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.09%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и RDOG

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 3.94% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.98%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.42%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.52%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

19.84%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

23.05%

+0.19%

Сравнение комиссий KBWD и RDOG

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и RDOG

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности RDOG в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.13%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and RDOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (3.98%) compared to KBWD (3.94%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, KBWD leads with 4.82% vs 4.05% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWD has performed better with a 4.82% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 6.13% for RDOG.

KBWD is categorized as Financials Equities, while RDOG is REIT. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор