PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с QYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

KBWD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.02%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.89% соответственно.

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

QYLD

1 день
2.69%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.31%
3 года*
12.97%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий KBWD и QYLD

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

KBWD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.00

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.61

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.51

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

9.98

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.00

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между KBWD и QYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и QYLD

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности QYLD в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.92%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и QYLD

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-24.75%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.84%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-24.61%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-24.75%

-33.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-2.41%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.89%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

1.64%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и QYLD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.90%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

7.48%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

16.42%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

14.84%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

15.51%

+7.67%