PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWD returned 0.13%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%20.69%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between KBWD and QQQM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.51

The correlation between KBWD and QQQM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWD и QQQM

Секторы
KBWD
QQQM

Финансовые услуги

60.9%
0.2%

Недвижимость

39.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

KBWD
60.9%
QQQM
0.2%

Недвижимость

KBWD
39.1%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

KBWD

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

QQQM
7.7%

Энергетика

KBWD

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

KBWD

-

QQQM
4.2%

Промышленность

KBWD

-

QQQM
2.8%

Технологии

KBWD

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

KBWD

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

KBWD vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.65

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.46

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.53

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

13.52

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.65

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.85

-0.58

Просадки

Сравнение просадок KBWD и QQQM

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-35.04%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.96%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-22.70%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-35.04%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-0.20%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-8.25%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.11%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и QQQM

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 3.94%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.48%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.05%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.91%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.24%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

22.12%

+1.12%

Сравнение комиссий KBWD и QQQM

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и QQQM

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and QQQM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to KBWD (3.94%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 0.13% for KBWD. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 0.41% for QQQM.

KBWD is categorized as Financials Equities, while QQQM is Nasdaq-100. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор