PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с PSCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).

KBWD и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям PSCF по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.73% соответственно.

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с VOOPSCF с GABF

Сравнение комиссий KBWD и PSCF

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Доходность на риск

KBWD vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.47

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.80

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.77

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

2.43

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между KBWD и PSCF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и PSCF

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности PSCF в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и PSCF

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и PSCF.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-45.46%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.27%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-36.77%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-45.46%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-7.36%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-8.67%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и PSCF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.76%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.51%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

21.57%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

22.56%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

24.79%

-1.61%