PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBWD и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.25% против 4.89% соответственно.


KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
O
Realty Income Corporation
13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between KBWD and O is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.41

The correlation between KBWD and O shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Realty Income Corporation

Доходность на риск

KBWD vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBWDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.29

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

3.12

-2.79

KBWD vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и O

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBWDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-48.45%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.10%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-26.49%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-34.48%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-48.28%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.94%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.20%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.58%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и O

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBWDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.29%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.98%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.21%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

18.92%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

25.64%

-2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и O

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности O в 5.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
O
Realty Income Corporation
5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы


KBWD and O have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор