PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с LIN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while LIN (Linde plc) is a stock. Over the past 5 years, KBWD returned 0.34%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

LIN

1 день
1.58%
1 месяц
2.65%
С начала года
23.59%
6 месяцев
26.61%
1 год
13.87%
3 года*
13.38%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-11.19%
LIN
Linde plc		23.59%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%

Correlation

The correlation between KBWD and LIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between KBWD and LIN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Linde plc

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP

Доходность на риск

KBWD vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.74

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.16

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.67

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

1.89

-1.57

KBWD vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и LIN

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-32.59%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-19.18%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-19.18%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-22.82%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

0.00%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.41%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

6.79%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и LIN

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у Linde plc (LIN) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.57%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.53%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.24%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

20.79%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

24.08%

-0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и LIN

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности LIN в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
LIN
Linde plc		1.18%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and LIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIN has higher volatility (5.57%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs LIN's -32.59%.

LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор