PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с KIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с KIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).

KBWD и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-8.09%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.95% соответственно.

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

KIE

1 день
1.08%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-6.32%
1 год
-7.67%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с PAVEKIE с RNRKIE с PEP

Сравнение комиссий KBWD и KIE

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KIE
SPDR S&P Insurance ETF

Доходность на риск

KBWD vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.39

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-0.41

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.58

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

-1.36

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.02

Корреляция

Корреляция между KBWD и KIE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и KIE

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности KIE в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и KIE

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и KIE.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-75.30%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.25%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-15.68%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-44.31%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-9.42%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-12.09%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.23%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и KIE

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.78%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.49%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.78%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.31%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

21.15%

+2.03%