PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWD и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и KBWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.03% соответственно.


KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий KBWD и KBWB

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


Доходность на риск

KBWD vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWDKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.22

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.63

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.87

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.53

-5.79

KBWD vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWDKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.22

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между KBWD и KBWB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и KBWB

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности KBWB в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и KBWB

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и KBWB.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWDKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-50.27%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-16.38%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-49.31%

+18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-50.27%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-11.08%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-11.82%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

5.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и KBWB

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 6.64% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWDKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.74%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

16.01%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

26.00%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

26.66%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

29.25%

-6.07%