Сравнение KBWD с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KBWD и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.03% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и KBWB
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
KBWD vs. KBWB — Ранг доходности на риск
KBWD
KBWB
Сравнение KBWD c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.22 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.63 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.87 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.53 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.22 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и KBWB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и KBWB
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и KBWB
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -50.27% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -16.38% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -49.31% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -50.27% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -11.08% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -11.82% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 5.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и KBWB
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 6.64% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 16.01% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 26.00% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 26.66% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 29.25% | -6.07% |