PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с JPM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, KBWD returned 5.25%/yr vs 21.02%/yr for JPM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.25% против 21.02% соответственно.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
23.40%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between KBWD and JPM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.61

Over the past year, the correlation between KBWD and JPM has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

KBWD vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.01

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.43

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.42

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

3.36

-3.03

KBWD vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и JPM

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-76.16%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.47%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-24.42%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-38.77%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-43.63%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-3.66%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-17.62%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

6.54%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и JPM

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.35%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

16.67%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

21.76%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

24.46%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

27.39%

-4.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и JPM

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности JPM в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and JPM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор