Сравнение KBWD с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares Global Financials ETF (IXG).
KBWD и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 5.16% против 11.63% соответственно.
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и IXG
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
KBWD vs. IXG — Ранг доходности на риск
KBWD
IXG
Сравнение KBWD c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.09 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.07 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.96 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и IXG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и IXG
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности IXG в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и IXG
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -78.42% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.79% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -27.20% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -43.47% | -15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -8.13% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -19.88% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.44% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и IXG
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.96% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.50% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 18.12% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.30% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 20.15% | +3.03% |