Сравнение IXG с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
IXG и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.62% соответственно.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и IYF
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
IXG vs. IYF — Ранг доходности на риск
IXG
IYF
Сравнение IXG c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.56 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.45 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 1.34 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IXG и IYF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и IYF
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и IYF
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -79.09% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.88% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -25.06% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -42.57% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -10.79% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -17.68% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.67% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и IYF
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.73% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.36% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 19.46% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.99% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.90% | -0.75% |