Сравнение IXG с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
IXG и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или IYF.
Доходность
Сравнение доходности IXG и IYF
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 28.49%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 36.52%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.07% соответственно.
IXG
28.49%
1.76%
13.54%
38.14%
11.05%
8.53%
IYF
36.52%
5.21%
20.00%
48.80%
13.36%
12.07%
Основные характеристики
| IXG | IYF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 21.52 | 23.75 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 14.97% |
| Макс. просадка | -78.42% | -79.09% |
| Текущая просадка | -0.33% | -0.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и IYF
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между IXG и IYF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXG c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и IYF
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IYF в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.41% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.20% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и IYF
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и IYF
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 4.63%, в то время как у iShares U.S. Financials ETF (IYF) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.