PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с IYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с IYF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index while IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 13.17%/yr vs 13.82%/yr for IYF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.42%/yr for IYF.

Доходность

Сравнение доходности IXG и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции IYF немного впереди с 13.82%.

IXG

1 день
-0.69%
1 месяц
3.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
2.97%
1 год
16.15%
3 года*
24.55%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.17%

IYF

1 день
-0.70%
1 месяц
3.86%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-1.46%
1 год
9.67%
3 года*
22.86%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		4.37%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		0.22%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Correlation

The correlation between IXG and IYF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.86

The correlation between IXG and IYF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и IYF

Секторы
IXG
IYF

Финансовые услуги

98.0%
99.1%

Технологии

1.1%
0.3%

Промышленность

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
98.0%
IYF
99.1%

Технологии

IXG
1.1%
IYF
0.3%

Промышленность

IXG
0.2%
IYF

-

Энергетика

IXG
0.1%
IYF

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
IYF

-

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
IYF

-

Сырьевые материалы

IXG

-

IYF

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

IYF

-

Потребительский защитный сектор

IXG

-

IYF

-

Недвижимость

IXG

-

IYF
0.6%

Коммунальные услуги

IXG

-

IYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWBIXG с SPY
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с FTXOIYF с VOO

Доходность на риск

IXG vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGIYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.67

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.99

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.70

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

1.88

+3.17

IXG vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и IYF

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-79.09%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.88%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-16.60%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.06%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-42.57%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.85%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-17.58%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.15%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IYF

iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.22% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.23%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.20%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.52%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

19.00%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.84%

-0.90%

Сравнение комиссий IXG и IYF

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IYF

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IYF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.28%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.50%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IXG and IYF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYF has higher volatility (4.23%) compared to IXG (4.22%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs IYF's -79.09%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.82% vs 13.17% for IXG. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.82% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.50% for IYF.

IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.42% for IYF.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и IYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор