PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IXG с IYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXG с IYF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).

IXG и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или IYF.

Корреляция

Корреляция между IXG и IYF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IXG и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXG:

1.44

IYF:

1.17

Коэф-т Сортино

IXG:

1.98

IYF:

1.65

Коэф-т Омега

IXG:

1.31

IYF:

1.24

Коэф-т Кальмара

IXG:

2.03

IYF:

1.48

Коэф-т Мартина

IXG:

9.32

IYF:

5.39

Индекс Язвы

IXG:

2.94%

IYF:

4.57%

Дневная вол-ть

IXG:

18.67%

IYF:

21.47%

Макс. просадка

IXG:

-78.42%

IYF:

-79.09%

Текущая просадка

IXG:

0.00%

IYF:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.81% соответственно.

IXG

С начала года

11.84%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

9.72%

1 год

26.66%

5 лет

21.36%

10 лет

8.87%

IYF

С начала года

5.75%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

2.02%

1 год

24.88%

5 лет

20.59%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IXG и IYF

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.

IXG
iShares Global Financials ETF
IYF
iShares U.S. Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXG и IYF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXG c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IYF

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IYF в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXG
iShares Global Financials ETF		2.36%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.28%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%

Просадки

Сравнение просадок IXG и IYF

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IYF

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 4.32%, в то время как у iShares U.S. Financials ETF (IYF) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...