PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и IYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.62% соответственно.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

iShares U.S. Financials ETF

Сравнение комиссий IXG и IYF

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.


Доходность на риск

IXG vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.33

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.56

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.45

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

1.34

+2.73

IXG vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Корреляция

Корреляция между IXG и IYF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IYF

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IYF в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IXG и IYF

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYF.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-79.09%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.88%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.06%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-42.57%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-10.79%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-17.68%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.67%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IYF

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.73%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.36%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.46%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.99%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

20.90%

-0.75%