PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXG с IYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с IYF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXG (iShares Global Financials ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IXG tracks the S&P Global 1200 Financials (Sector) Capped Index while IYF tracks the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 13.26%/yr vs 13.66%/yr for IYF. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IXG charges 0.41%/yr vs 0.38%/yr for IYF.

Доходность

Сравнение доходности IXG и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью 7.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции IYF немного впереди с 13.66%.

IXG

1 день
0.19%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
10.94%
С начала года
13.14%
1 год
24.44%
3 года*
25.49%
5 лет*
14.41%
10 лет*
13.26%
Всё время*
6.48%

IYF

1 день
0.27%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
7.64%
С начала года
7.45%
1 год
15.38%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.12%
10 лет*
13.66%
Всё время*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXG

iShares Global Financials ETF
$6.64M$9.14M$5.86M

IYF

iShares U.S. Financials ETF
$86.17M$68.02M$47.11M

Сравнение доходности по годам IXG и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		13.14%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		7.45%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Correlation

The correlation between IXG and IYF is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.86

The correlation between IXG and IYF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и IYF

Секторы
IXG
IYF

Финансовые услуги

98.4%
99.0%

Технологии

1.0%
0.3%

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
98.4%
IYF
99.0%

Технологии

IXG
1.0%
IYF
0.3%

Промышленность

IXG
0.1%
IYF

-

Энергетика

IXG
0.1%
IYF

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
IYF

-

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
IYF

-

Сырьевые материалы

IXG

-

IYF

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

IYF

-

Потребительский защитный сектор

IXG

-

IYF

-

Недвижимость

IXG

-

IYF
0.7%

Коммунальные услуги

IXG

-

IYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWBIXG с SPY
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с FTXOIYF с VOO

Доходность на риск

IXG vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXG c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGIYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.06

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.50

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.11

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

3.00

+4.69

IXG vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и IYF

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-79.09%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.88%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-16.60%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.06%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-42.57%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-17.51%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.14%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IYF

iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 3.92% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.77%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.07%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.56%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.95%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

20.82%

-0.95%

Сравнение комиссий IXG и IYF

IXG берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IYF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IYF

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IYF в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.10%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.39%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IXG and IYF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXG has higher volatility (3.92%) compared to IYF (3.77%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs IYF's -79.09%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.66% vs 13.26% for IXG. On fees, IYF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.66% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.39% for IYF.

IXG tracks S&P Global 1200 Financials (Sector) Capped Index, while IYF tracks Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. Their fees differ too: 0.41% for IXG and 0.38% for IYF.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и IYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор