Сравнение IXG с FXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).
IXG и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или FXO.
Основные характеристики
| IXG | FXO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 5.09% |
| Дох-ть за 1 год | 23.04% | 31.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.66% | 3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.66% | 10.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 10.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 19.81% |
| Макс. просадка | -78.42% | -71.30% |
| Current Drawdown | -3.51% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между IXG и FXO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXG и FXO
С начала года, IXG показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у FXO с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям FXO по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и FXO
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXG c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и FXO
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FXO в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.46% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.54% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и FXO
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и FXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и FXO
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.59%, в то время как у First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.