Сравнение IXG с FXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).
IXG и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или FXO.
Доходность
Сравнение доходности IXG и FXO
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 28.49%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям FXO по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.92% соответственно.
IXG
28.49%
1.76%
13.54%
38.14%
11.05%
8.53%
FXO
32.72%
4.68%
20.06%
47.75%
14.54%
11.92%
Основные характеристики
| IXG | FXO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 21.52 | 18.98 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 17.41% |
| Макс. просадка | -78.42% | -71.30% |
| Текущая просадка | -0.33% | -0.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и FXO
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Корреляция
Корреляция между IXG и FXO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXG c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и FXO
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности FXO в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.41% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 1.93% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.53% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и FXO
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и FXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и FXO
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 4.63%, в то время как у First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.