Сравнение IXG с FXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO).
IXG и FXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и FXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и FXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у FXO с доходностью -5.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции FXO немного впереди с 12.07%.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и FXO
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Доходность на риск
IXG vs. FXO — Ранг доходности на риск
IXG
FXO
Сравнение IXG c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | FXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.67 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 1.98 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IXG и FXO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и FXO
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FXO в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и FXO
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и FXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -71.30% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.67% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -28.80% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -48.55% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.77% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -13.19% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.35% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и FXO
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.93% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.11% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 21.31% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.03% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.12% | -3.97% |