PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с FXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и FXO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у FXO с доходностью -5.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции FXO немного впереди с 12.07%.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IXG и FXO

IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.


Доходность на риск

IXG vs. FXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGFXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.40

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.67

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.59

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

1.98

+2.10

IXG vs. FXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FXO равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGFXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между IXG и FXO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и FXO

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FXO в 2.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%

Просадки

Сравнение просадок IXG и FXO

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и FXO.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-71.30%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.67%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-28.80%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-48.55%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.77%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-13.19%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.35%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и FXO

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.93%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.11%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

21.31%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.03%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

24.12%

-3.97%