PortfoliosLab logo
Сравнение IXG с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXG и KBWB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IXG и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.15%
311.01%
IXG
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXG:

1.30

KBWB:

0.59

Коэф-т Сортино

IXG:

1.78

KBWB:

0.99

Коэф-т Омега

IXG:

1.28

KBWB:

1.14

Коэф-т Кальмара

IXG:

1.78

KBWB:

0.62

Коэф-т Мартина

IXG:

8.21

KBWB:

2.25

Индекс Язвы

IXG:

2.94%

KBWB:

7.40%

Дневная вол-ть

IXG:

18.63%

KBWB:

28.22%

Макс. просадка

IXG:

-78.42%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

IXG:

-2.69%

KBWB:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.36% соответственно.


IXG

С начала года

6.38%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

8.77%

1 год

24.80%

5 лет

19.02%

10 лет

8.47%

KBWB

С начала года

-7.53%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-1.82%

1 год

17.22%

5 лет

13.19%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXG и KBWB

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXG: 0.46%
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXG и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXG c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXG: 1.30
KBWB: 0.59
Коэффициент Сортино IXG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXG: 1.78
KBWB: 0.99
Коэффициент Омега IXG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXG: 1.28
KBWB: 1.14
Коэффициент Кальмара IXG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXG: 1.78
KBWB: 0.62
Коэффициент Мартина IXG, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXG: 8.21
KBWB: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.59
IXG
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и KBWB

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности KBWB в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXG
iShares Global Financials ETF
2.48%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок IXG и KBWB

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.69%
-16.31%
IXG
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и KBWB

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 13.33%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.33%
17.50%
IXG
KBWB