PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXG с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с KBWB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXG (iShares Global Financials ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - IXG tracks the S&P Global 1200 Financials (Sector) Capped Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 13.26%/yr vs 13.47%/yr for KBWB. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IXG charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности IXG и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции KBWB немного впереди с 13.47%.

IXG

1 день
0.19%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
10.94%
С начала года
13.14%
1 год
24.44%
3 года*
25.49%
5 лет*
14.41%
10 лет*
13.26%
Всё время*
6.48%

KBWB

1 день
0.35%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
12.02%
С начала года
18.41%
1 год
39.22%
3 года*
33.35%
5 лет*
11.60%
10 лет*
13.47%
Всё время*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXG

iShares Global Financials ETF
$6.64M$9.14M$5.86M

KBWB

Invesco KBW Bank ETF
$135.60M$189.22M$161.30M

Сравнение доходности по годам IXG и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		13.14%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.41%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between IXG and KBWB is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.86

The correlation between IXG and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и KBWB

Секторы
IXG
KBWB

Финансовые услуги

98.4%
100.0%

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
98.4%
KBWB
100.0%

Технологии

IXG
1.0%
KBWB

-

Промышленность

IXG
0.1%
KBWB

-

Энергетика

IXG
0.1%
KBWB

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
KBWB

-

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
KBWB

-

Сырьевые материалы

IXG

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

IXG

-

KBWB

-

Недвижимость

IXG

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

IXG

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с SPY
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO

Доходность на риск

IXG vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXG c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.93

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.53

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.40

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

7.60

+0.09

IXG vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и KBWB

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-50.27%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.38%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-25.43%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-49.31%

+22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-50.27%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-11.61%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.17%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и KBWB

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.92%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.71%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

15.92%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.43%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

26.39%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

29.05%

-9.18%

Сравнение комиссий IXG и KBWB

IXG берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и KBWB

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности KBWB в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.10%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.88%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IXG and KBWB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.71%) compared to IXG (3.92%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 13.47% vs 13.26% for IXG. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.47% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.88% for KBWB.

IXG tracks S&P Global 1200 Financials (Sector) Capped Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for IXG and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор