PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и KBWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-5.53%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXG показывает доходность -5.62%, а KBWB немного выше – -5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции KBWB немного впереди с 11.89%.


IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

KBWB

1 день
3.56%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
2.34%
1 год
29.02%
3 года*
27.16%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий IXG и KBWB

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


Доходность на риск

IXG vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.12

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.88

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.58

-1.61

IXG vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.12

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между IXG и KBWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и KBWB

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности KBWB в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.27%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок IXG и KBWB

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KBWB.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-50.27%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-16.38%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-49.31%

+22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-50.27%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-12.21%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-11.82%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.51%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и KBWB

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.96%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.61%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

15.99%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

26.00%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

26.65%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

29.25%

-9.10%