Сравнение IXG с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
IXG и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или IYG.
Основные характеристики
| IXG | IYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.38% | 6.61% |
| Дох-ть за 1 год | 20.36% | 30.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 6.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.84% | 13.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 14.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 14.62% |
| Макс. просадка | -78.42% | -79.74% |
| Current Drawdown | -3.51% | -4.24% |
Корреляция
Корреляция между IXG и IYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXG и IYG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXG показывает доходность 6.38%, а IYG немного выше – 6.61%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и IYG
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXG c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и IYG
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности IYG в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.46% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 3.97% | 5.32% | 6.21% | 3.76% | 5.13% | 4.77% | 5.42% | 3.72% | 3.85% | 4.00% | 3.41% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и IYG
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYG в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и IYG
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.62%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.