PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с IYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и IYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.56% соответственно.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

iShares U.S. Financial Services ETF

Сравнение комиссий IXG и IYG

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.


Доходность на риск

IXG vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGIYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.33

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.58

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.43

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

1.27

+2.80

IXG vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IYG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGIYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между IXG и IYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IYG

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IYG в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Просадки

Сравнение просадок IXG и IYG

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYG.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-81.84%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.90%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-29.62%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-44.32%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-12.96%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-20.83%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.31%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IYG

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.14%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.44%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

20.88%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

20.49%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

23.61%

-3.46%