PortfoliosLab logo
Сравнение IXG с IYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXG и IYG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IXG и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.07%
286.29%
IXG
IYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXG:

1.30

IYG:

0.89

Коэф-т Сортино

IXG:

1.78

IYG:

1.34

Коэф-т Омега

IXG:

1.28

IYG:

1.20

Коэф-т Кальмара

IXG:

1.78

IYG:

1.07

Коэф-т Мартина

IXG:

8.21

IYG:

4.12

Индекс Язвы

IXG:

2.94%

IYG:

4.82%

Дневная вол-ть

IXG:

18.63%

IYG:

22.26%

Макс. просадка

IXG:

-78.42%

IYG:

-81.84%

Текущая просадка

IXG:

-2.69%

IYG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.50% соответственно.


IXG

С начала года

6.38%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

8.77%

1 год

24.80%

5 лет

19.02%

10 лет

8.47%

IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.49%

5 лет

17.36%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXG и IYG

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.


График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXG: 0.46%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXG и IYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXG c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXG: 1.30
IYG: 0.89
Коэффициент Сортино IXG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXG: 1.78
IYG: 1.34
Коэффициент Омега IXG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXG: 1.28
IYG: 1.20
Коэффициент Кальмара IXG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXG: 1.78
IYG: 1.07
Коэффициент Мартина IXG, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXG: 8.21
IYG: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IYG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.89
IXG
IYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IYG

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IYG в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXG
iShares Global Financials ETF
2.48%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IXG и IYG

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.69%
-9.21%
IXG
IYG

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IYG

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 13.33%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.33%
14.70%
IXG
IYG