PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с VFH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и VFH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
VFH
Vanguard Financials ETF
-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции VFH немного впереди с 12.30%.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Vanguard Financials ETF

Сравнение комиссий IXG и VFH

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.


Доходность на риск

IXG vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGVFHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.14

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.32

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.18

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

0.54

+3.53

IXG vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

0.00

Корреляция

Корреляция между IXG и VFH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и VFH

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VFH в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IXG и VFH

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и VFH.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-78.61%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.75%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.66%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-44.42%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-11.95%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-18.62%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.99%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и VFH

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.85%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.75%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.93%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

19.37%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

22.55%

-2.40%