PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWD с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с IAK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.39%/yr vs 13.25%/yr for IAK. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.38%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 4.39% против 13.25% соответственно.

KBWD

1 день
-1.13%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
-6.11%
С начала года
-2.92%
1 год
0.94%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.25%
10 лет*
4.39%
Всё время*
5.72%

IAK

1 день
0.52%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
11.26%
С начала года
10.82%
1 год
18.65%
3 года*
19.93%
5 лет*
15.44%
10 лет*
13.25%
Всё время*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IAK

iShares U.S. Insurance ETF
$18.01M$21.15M$12.98M

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
$5.73M$4.99M$4.71M

Сравнение доходности по годам KBWD и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-2.92%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		10.82%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between KBWD and IAK is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between KBWD and IAK has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWD и IAK

Секторы
KBWD
IAK

Финансовые услуги

57.3%
99.3%

Недвижимость

42.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
57.3%
IAK
99.3%

Недвижимость

KBWD
42.7%
IAK

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

IAK

-

Энергетика

KBWD

-

IAK

-

Здравоохранение

KBWD

-

IAK
0.7%

Промышленность

KBWD

-

IAK

-

Технологии

KBWD

-

IAK

-

Коммунальные услуги

KBWD

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с ^SP500TRIAK с VYM

Доходность на риск

KBWD vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBWD c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.18

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.73

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.46

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

5.95

-5.82

KBWD vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и IAK

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-77.38%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-7.62%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-11.58%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-14.76%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-44.95%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-2.57%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-16.01%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

3.14%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и IAK

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 5.35%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.52%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.43%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.93%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

18.12%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

20.90%

+2.37%

Сравнение комиссий KBWD и IAK

KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии IAK в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и IAK

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности IAK в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.41%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.16%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and IAK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (6.52%) compared to KBWD (5.35%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 13.25% vs 4.39% for KBWD. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 13.25% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 2.41% for IAK.

KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.38% for IAK.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор