Сравнение KBWD с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
KBWD и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 5.13% против 11.95% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и IAK
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
KBWD vs. IAK — Ранг доходности на риск
KBWD
IAK
Сравнение KBWD c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.28 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.26 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.42 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.04 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и IAK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и IAK
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и IAK
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -77.38% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -11.58% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -14.76% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -44.95% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -6.09% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -16.24% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.71% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и IAK
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.04% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.48% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 18.69% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.07% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 20.89% | +2.29% |