PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.82%/yr vs 11.66%/yr for IAK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 4.82% против 11.66% соответственно.

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between KBWD and IAK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between KBWD and IAK has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWD и IAK

Секторы
KBWD
IAK

Финансовые услуги

60.9%
99.5%

Недвижимость

39.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.9%
IAK
99.5%

Недвижимость

KBWD
39.1%
IAK

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

IAK

-

Энергетика

KBWD

-

IAK

-

Здравоохранение

KBWD

-

IAK
0.5%

Промышленность

KBWD

-

IAK

-

Технологии

KBWD

-

IAK

-

Коммунальные услуги

KBWD

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

KBWD vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.29

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.55

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-1.14

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KBWD и IAK

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-77.38%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-7.62%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-11.58%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-14.76%

-15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-44.95%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-5.82%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-16.13%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.96%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и IAK

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 3.94% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.82%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.98%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.77%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.07%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

20.89%

+2.35%

Сравнение комиссий KBWD и IAK

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и IAK

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and IAK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (3.94%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 11.66% vs 4.82% for KBWD. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 11.66% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 2.76% for IAK.

KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.43% for IAK.

KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор