PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и GSIB


2026 (YTD)202520242023
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-5.14%5.59%4.30%0.38%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-3.15%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.


KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Сравнение комиссий KBWD и GSIB

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.


Доходность на риск

KBWD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWDGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.79

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

2.39

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.51

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

8.62

-8.80

KBWD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWDGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.79

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.15

-1.88

Корреляция

Корреляция между KBWD и GSIB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и GSIB

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности GSIB в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и GSIB

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и GSIB.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-17.71%

-40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.59%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-9.87%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-2.06%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.25%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и GSIB

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.66%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.69%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

13.05%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

20.79%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.39%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

18.39%

+4.79%