PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с GSIB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. KBWD is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, KBWD returned 0.94% vs 47.10% for GSIB. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 23.14%.

KBWD

1 день
-1.13%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
-6.11%
С начала года
-2.92%
1 год
0.94%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.25%
10 лет*
4.39%
Всё время*
5.72%

GSIB

1 день
0.52%
1 месяц
4.98%
6 месяцев
17.66%
С начала года
23.14%
1 год
47.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSIB

Themes Global Systemically Important Banks ETF
$2.51M$1.69M$894.57K

KBWD

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
$5.73M$4.99M$4.71M

Сравнение доходности по годам KBWD и GSIB

2026 (YTD)202520242023
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-2.92%5.59%4.30%-0.31%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		23.14%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between KBWD and GSIB is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between KBWD and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и GSIB

Секторы
KBWD
GSIB

Финансовые услуги

57.3%
99.6%

Недвижимость

42.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
57.3%
GSIB
99.6%

Недвижимость

KBWD
42.7%
GSIB

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

GSIB

-

Энергетика

KBWD

-

GSIB

-

Здравоохранение

KBWD

-

GSIB

-

Промышленность

KBWD

-

GSIB

-

Технологии

KBWD

-

GSIB
0.1%

Коммунальные услуги

KBWD

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF

Доходность на риск

KBWD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBWD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.66

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.70

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.40

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

11.96

-11.83

KBWD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и GSIB

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-17.71%

-40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.90%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

0.00%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-1.98%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

3.95%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и GSIB

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 5.35% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.49%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.86%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.76%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

18.42%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

18.42%

+4.85%

Сравнение комиссий KBWD и GSIB

KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и GSIB

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности GSIB в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.55%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.16%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and GSIB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.49%) compared to KBWD (5.35%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.10% vs 0.94% for KBWD. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.10% return vs 0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 1.55% for GSIB.

They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор