Сравнение KBWD с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
KBWD и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 0.38% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и GSIB
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
KBWD vs. GSIB — Ранг доходности на риск
KBWD
GSIB
Сравнение KBWD c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.79 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.39 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.51 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 8.62 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.79 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и GSIB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и GSIB
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и GSIB
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -17.71% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -14.59% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -9.87% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -2.06% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.25% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и GSIB
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.66%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.69% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 13.05% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 20.79% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.39% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 18.39% | +4.79% |