PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

KBWD и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям FDIQ по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.58% соответственно.

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KREFDIQ с PSCF

Сравнение комиссий KBWD и FDIQ

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

KBWD vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.92

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.38

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.86

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.45

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между KBWD и FDIQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и FDIQ

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и FDIQ

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-52.86%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.15%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-42.99%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-52.86%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-7.08%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-11.64%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.84%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и FDIQ

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.91%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

17.49%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

27.55%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

28.94%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

31.21%

-8.03%