PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с EUFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

FDIQ и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.85% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с KREFDIQ с PSCF
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий FDIQ и EUFN

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.

EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.02

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

7.02

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между FDIQ и EUFN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и EUFN

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности EUFN в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и EUFN

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-53.25%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.77%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-35.15%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-53.25%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-8.52%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-14.68%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.25%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и EUFN

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.36%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

14.82%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

22.25%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

21.58%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

24.53%

+6.68%