Сравнение KBWD с FBDC
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KBWD is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, KBWD returned 0.94% vs -9.08% for FBDC. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBWD charges 5.39%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -5.05%.
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
FBDC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -5.05%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $247.48K | $207.96K | $195.07K | |
| $5.73M | $4.99M | $4.71M |
Сравнение доходности по годам KBWD и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.99% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -5.05% | -2.66% |
Correlation
The correlation between KBWD and FBDC is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between KBWD and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KBWD
FBDC
Сравнение KBWD c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.50 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.89 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и FBDC
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -20.60% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -18.08% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -13.16% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -10.93% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 10.18% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и FBDC
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 5.35%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.70% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 14.68% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 18.43% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.99% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.99% | +5.28% |
Сравнение комиссий KBWD и FBDC
KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и FBDC
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности FBDC в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.07% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and FBDC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (5.70%) compared to KBWD (5.35%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, KBWD leads with 0.94% vs -9.08% for FBDC. On fees, FBDC is cheaper at 1.35% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBWD has performed better with a 0.94% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBDC is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 12.07% for FBDC.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 1.35% for FBDC.
KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор