Сравнение KBWD с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
KBWD и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.07% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.87% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.87%.
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
FBDC
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и FBDC
KBWD берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
KBWD vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KBWD
FBDC
Сравнение KBWD c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.91 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и FBDC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и FBDC
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности FBDC в 9.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.28% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и FBDC
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -20.60% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -17.57% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -9.11% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.36% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.36% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 17.36% | +5.82% |