PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с EUFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

KBWD и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 5.13% против 11.85% соответственно.

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%

EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий KBWD и EUFN

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF

Доходность на риск

KBWD vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.32

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.86

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.02

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

7.02

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.32

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между KBWD и EUFN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и EUFN

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности EUFN в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и EUFN

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-53.25%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.77%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-35.15%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-53.25%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-8.52%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-14.68%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.25%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и EUFN

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.64%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.36%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

14.82%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

22.25%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

21.58%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

24.53%

-1.35%