Сравнение KBWD с CCAP
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KBWD returned 0.13%/yr vs 1.96%/yr for CCAP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и CCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у CCAP с доходностью -17.13%.
KBWD
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 4.82%
CCAP
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -19.07%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWD и CCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.52% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -16.61% |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -17.13% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 1.53% |
Correlation
The correlation between KBWD and CCAP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, KBWD and CCAP have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. CCAP — Ранг доходности на риск
KBWD
CCAP
Сравнение KBWD c CCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | CCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.62 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.58 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.58 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и CCAP
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки CCAP в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и CCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -63.68% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -23.77% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -35.30% | +15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -35.30% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -34.31% | +22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -12.78% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 9.25% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и CCAP
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 3.94%, в то время как у Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | CCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 12.50% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 20.44% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 25.33% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.22% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 33.93% | -10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и CCAP
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что меньше доходности CCAP в 15.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.69% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.40% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and CCAP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (12.50%) compared to KBWD (3.94%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs CCAP's -63.68%.
KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и CCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор