Сравнение KBWB с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
KBWB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.03% против 18.41% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и XMMO
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
KBWB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
KBWB
XMMO
Сравнение KBWB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.91 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.41 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.42 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и XMMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и XMMO
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и XMMO
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -55.37% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -12.81% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -27.91% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -36.74% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -2.62% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -9.52% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.70% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и XMMO
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.74%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 9.04% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 14.39% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 22.03% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 21.27% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 22.11% | +7.14% |