PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWB returned 12.09%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.09% против 19.73% соответственно.

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between KBWB and XMMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.62

The correlation between KBWB and XMMO shifts across timeframes, from 0.59 (10 years) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWB и XMMO

Секторы
KBWB
XMMO

Финансовые услуги

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

7.7%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

41.1%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
XMMO
2.4%

Сырьевые материалы

KBWB

-

XMMO
7.2%

Коммуникационные услуги

KBWB

-

XMMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

XMMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

XMMO
0.5%

Энергетика

KBWB

-

XMMO
7.7%

Здравоохранение

KBWB

-

XMMO
6.3%

Промышленность

KBWB

-

XMMO
41.1%

Недвижимость

KBWB

-

XMMO
6.1%

Технологии

KBWB

-

XMMO
16.7%

Коммунальные услуги

KBWB

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

KBWB vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.99

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.77

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.45

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

18.21

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KBWB и XMMO

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-55.37%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-8.34%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-24.93%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-27.91%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-36.74%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

0.00%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-9.45%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.04%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и XMMO

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.14%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.82%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.54%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

18.71%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

21.45%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

22.27%

+6.93%

Сравнение комиссий KBWB и XMMO

И KBWB, и XMMO имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и XMMO

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and XMMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to KBWB (5.14%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.73% vs 12.09% for KBWB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.73% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB and XMMO have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.60% for XMMO.

KBWB is categorized as Financials Equities, while XMMO is Momentum. KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор