Сравнение KBWB с XLV
KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWB returned 13.42%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.42% против 9.81% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 13.42%
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам KBWB и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 10.56% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between KBWB and XLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between KBWB and XLV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWB и XLV
Секторы
KBWB
XLV
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWB
XLV
-
Сырьевые материалы
KBWB
-
XLV
-
Коммуникационные услуги
KBWB
-
XLV
-
Потребительский циклический сектор
KBWB
-
XLV
-
Потребительский защитный сектор
KBWB
-
XLV
-
Энергетика
KBWB
-
XLV
-
Здравоохранение
KBWB
-
XLV
Промышленность
KBWB
-
XLV
-
Недвижимость
KBWB
-
XLV
-
Технологии
KBWB
-
XLV
-
Коммунальные услуги
KBWB
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWB vs. XLV — Ранг доходности на риск
KBWB
XLV
Сравнение KBWB c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWB | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.38 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.31 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWB и XLV
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWB | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -39.17% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -10.47% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -17.11% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -17.11% | -32.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -28.40% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.59% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -7.12% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.37% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и XLV
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWB | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.90% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 10.60% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 15.03% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 14.75% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 16.58% | +12.63% |
Сравнение комиссий KBWB и XLV
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и XLV
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XLV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.94% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
KBWB and XLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWB has higher volatility (5.85%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, KBWB leads with 13.42% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.42% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
KBWB has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.63% for XLV.
KBWB is categorized as Financials Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.08% for XLV.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWB и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор