Сравнение KBWB с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
KBWB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.89% против 7.24% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и SPHD
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
KBWB vs. SPHD — Ранг доходности на риск
KBWB
SPHD
Сравнение KBWB c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.22 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.41 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.38 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.22 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.22 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и SPHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и SPHD
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и SPHD
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -41.39% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -11.33% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -19.50% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -41.39% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -5.14% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -4.70% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.67% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и SPHD
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.21% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 7.91% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 14.51% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 14.20% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 17.65% | +11.60% |