Сравнение KBWB с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
KBWB и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 3.49% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и SOXQ
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
KBWB vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
KBWB
SOXQ
Сравнение KBWB c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.08 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.68 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.79 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 17.49 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.08 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и SOXQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и SOXQ
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и SOXQ
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -46.01% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -17.44% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -7.78% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -13.37% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.78% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.74%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 12.69% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 26.33% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 40.14% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 36.10% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 36.10% | -6.85% |