PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWB с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

KBWB и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWB и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		-4.32%32.05%36.73%-1.18%-1.01%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий KBWB и NVDL

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Доходность на риск

KBWB vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.90

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.30

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

5.52

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.59

-1.11

Корреляция

Корреляция между KBWB и NVDL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и NVDL

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и NVDL

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWBNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-67.55%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-42.23%

+25.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-34.75%

+23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-17.05%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

17.61%

-12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и NVDL

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWBNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

20.66%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

51.42%

-35.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

81.87%

-55.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

91.12%

-64.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

91.12%

-61.87%