Сравнение KBWB с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
KBWB и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.89% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KIE
И KBWB, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBWB vs. KIE — Ранг доходности на риск
KBWB
KIE
Сравнение KBWB c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.43 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.46 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.67 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.55 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.43 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и KIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KIE
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KIE
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -75.30% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -12.25% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -15.68% | -33.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -44.31% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -9.91% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -12.09% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.26% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KIE
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.73% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 11.48% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 19.77% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.30% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 21.14% | +8.11% |