PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с KIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и KIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.89% соответственно.


KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Сравнение комиссий KBWB и KIE

И KBWB, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

KBWB vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.43

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-0.46

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.67

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

-1.55

+7.08

KBWB vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.43

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между KBWB и KIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и KIE

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности KIE в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и KIE

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KIE.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-75.30%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.25%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-15.68%

-33.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-44.31%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.91%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-12.09%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.26%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и KIE

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.73%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

11.48%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

19.77%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

18.30%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

21.14%

+8.11%