PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с KCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и KCE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-5.53%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
-7.74%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.89% против 15.87% соответственно.


KBWB

1 день
3.56%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
2.34%
1 год
29.02%
3 года*
27.16%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.89%

KCE

1 день
2.64%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-9.06%
1 год
11.03%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.98%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Сравнение комиссий KBWB и KCE

И KBWB, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

KBWB vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBKCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.43

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.75

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.66

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

1.76

+3.82

KBWB vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.43

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между KBWB и KCE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и KCE

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности KCE в 1.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.27%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.87%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и KCE

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KCE.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-74.00%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-17.44%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-34.45%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-40.78%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-14.34%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-22.94%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

6.49%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и KCE

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 6.61% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.33%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

15.64%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

25.68%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

22.97%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

23.21%

+6.04%