Сравнение KBWB с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
KBWB и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -7.74% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.89% против 15.87% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
KCE
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KCE
И KBWB, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBWB vs. KCE — Ранг доходности на риск
KBWB
KCE
Сравнение KBWB c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.43 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.75 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.66 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.76 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.43 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и KCE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KCE
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности KCE в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.87% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KCE
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -74.00% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -17.44% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -34.45% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -40.78% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -14.34% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -22.94% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 6.49% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KCE
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 6.61% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.33% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 15.64% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 25.68% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 22.97% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 23.21% | +6.04% |