Сравнение KBWB с JPM

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.03% против 20.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KBWB и JPM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности JPM в 1.96%

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и JPM.

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.